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Domaine
  1. financevaleurs mobilières
Auteur
© Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence.
  • Accéder à la fiche en anglais : conversion

Définition :

Opération d'arbitrage par laquelle l'opérateur cherche à tirer profit d'un déséquilibre entre les cours des options d'achat et ceux des options de vente, en se servant notamment de contrats à terme.

Notes :

Pour réaliser cette stratégie dans le cas d'une option de vente cotée en dessous de sa valeur intrinsèque, l'opérateur achète l'option sous-évaluée et vend simultanément une option d'achat ayant le même sous-jacent, le même prix d'exercice et la même échéance, créant ainsi une position courte synthétique. Pour se défaire du risque de position, il prend une position longue sur le sous-jacent, par exemple en achetant un contrat à terme sur celui-ci. Le risque associé à la position courte synthétique est ainsi annulé, de sorte que le risque assumé par l'opérateur est pratiquement nul.

Comparer avec : boîte, conversion inverse.

Voir aussi : arbitrage, contrats à terme, instrument synthétique, parité des options de vente et d'achat, valeur intrinsèque.

Terme :

conversion

Traductions

  • anglais

    Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants, 2006
    This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.

    Notes :

    Compare: box, reversal.

    See also: arbitrage, forwards and futures, intrinsic value, put-call parity, synthetic instrument.

    Terme :

    1. conversion

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