écart
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Stratégie combinant l'achat et la vente simultanés d'options du même type (soit des options d'achat, soit des options de vente) portant sur le même sous-jacent, mais avec des échéances et/ou des prix d'exercice différents.
Notes :
La stratégie utilisant l'écart permet de réduire le risque, mais elle diminue en même temps le potentiel de gain qui lui est associé.
Voir aussi : base, boîte, condor, différentiel de taux, écart baissier, écart calendaire, écart diagonal, écart haussier, écart sur options d'achat, écart sur options de vente, écart sur ratio d'options, écart vertical, option sur différentiel, papillon, swap à différentiel fixe.
L'emprunt spread est souvent utilisé en français.
On trouve également l'expression opération mixte.
Terme :
- écart
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.Note :
See also: basis, bear spread, box, bull spread, butterfly, calendar spread, call spread, condor, credit spread, diagonal spread, put spread, ratio spread, spread option, spread-lock swap, vertical spread.
Termes :
- spread n.
- option spread