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contrat à terme sur taux d'intérêt

Domaine
  1. financevaleurs mobilières
Auteur
© Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence.
  • Accéder à la fiche en anglais : interest rate futures

Définition :

Contrat d'achat ou de vente à terme de titres de créance porteurs d'intérêts à taux fixe, négocié sur un marché organisé.

Notes :

Les titres sous-jacents sont essentiellement des acceptations bancaires, des obligations d'État et des bons du Trésor dont la valeur fluctue en fonction de l'évolution des taux d'intérêt.

Le contrat à terme sur taux d'intérêt peut servir de couverture du risque de taux d'intérêt à court ou à long terme, selon la nature du taux d'intérêt des titres sous-jacents, étant donné qu'il existe une relation inverse entre les variations des taux d'intérêt et le prix des titres sous-jacents. On distingue alors le contrat à terme sur taux courts (short-term interest rate futures), par exemple le contrat à terme sur acceptations bancaires (bankers' acceptance futures), et le contrat à terme sur taux longs (long-term interest rate futures), par exemple le contrat à terme sur obligations (bond futures).

Voir aussi : arbitrage, contrat à terme standardisé, contrat à terme sur acceptations bancaires, contrat à terme sur instrument financier, contrat à terme sur obligations, contrat de garantie de taux, couverture, marché à terme, risque de taux d'intérêt.

On trouve aussi parfois en français l'expression contrat à terme sur emprunt. En contexte, on emploie également l'expression contrat de taux.

Termes :

contrat à terme sur taux d'intérêt
future sur taux d'intérêt
futur sur taux d'intérêt
contrat à terme standardisé sur taux d'intérêt
contrat à terme boursier sur taux d'intérêt

Traductions

  • anglais

    Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants, 2006
    This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.

    Note :

    See also: arbitrage, bankers' acceptance futures, bond futures, financial futures, forward rate agreement, futures, futures market, hedge, interest rate risk.

    Termes :

    1. interest rate futures
    2. interest rate future
    3. interest rate futures contract

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