modèle d'évaluation des actifs financiers

Domaine: financevaleurs mobilières
Auteur: © Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006
Article tiré du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, version 1.2, reproduit sous licence.

Définition :

Modèle financier qui met explicitement l'accent sur la prime relative au risque que les investisseurs exigent pour acquérir ou conserver des titres, en sus du rendement qu'ils retireraient d'un investissement sans risque.

Notes :

Comparer avec : modèle d'évaluation par arbitrage.

Voir aussi : bêta, droite de marché des capitaux, droite de marché des titres, prime de risque, risque spécifique, risque systématique.

Termes :

modèle d'évaluation des actifs financiers
modèle d'équilibre des actifs financiers
MEDAF

Traductions

anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants, 2006
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.
Notes :

Compare: arbitrage pricing theory.

See also: beta, capital market line, risk premium, security market line, systematic risk, unsystematic risk.

Termes :
1. capital asset pricing model
2. CAPM