risque systématique
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Élément du risque d'un titre correspondant à la sensibilité du rendement de ce titre aux variations de rendement du marché, qui est commun à tous les titres de même catégorie (actions, obligations, etc.) et que, par conséquent, la diversification du portefeuille à l'intérieur de cette catégorie ne peut éliminer.
Notes :
Le coefficient bêta est l'indice servant à mesurer le niveau de risque systématique d'un titre donné.
Comparer avec : risque spécifique.
Voir aussi : bêta, droite de marché des titres, modèle d'évaluation des actifs financiers.
Termes :
- risque systématique
- risque non diversifiable
- risque du marché
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.Notes :
Compare: unsystematic risk.
See also: beta, capital asset pricing model, security market line.Termes :
- systematic risk
- market risk
- non-diversifiable risk