swap de courbe de taux
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Swap de taux d'intérêt dans lequel l'une des deux branches au moins est variable et dont le taux de référence est un taux à long terme plutôt qu'un taux du marché monétaire tel que le taux LIBOR.
Notes :
Ce type de swap permet de prendre une position sur la pente de la courbe des taux d'intérêt à moyen et à long terme.
Voir aussi : branche, position, swap, swap de taux, taux d'intérêt de référence.
Terme :
- swap de courbe de taux
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.Note :
See also: interest rate swap, leg, position, reference index rate, swap.
Termes :
- constant maturity swap
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