couverture en delta neutre
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Stratégie de couverture du risque rattaché à une position en options, notamment aux fluctuations du cours du sous-jacent, qui consiste à acheter ou à vendre le sous-jacent en quantité proportionnelle au delta de l'option, de telle sorte que la perte ou le profit sur le sous-jacent soit compensé par le profit ou la perte sur la position en options.
Note :
Voir aussi : couverture, delta, option, risque delta.
Termes :
- couverture en delta neutre
- gestion en delta neutre
- couverture delta
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
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