valeur à risque
- Domaine
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- financeinvestissement et placement
- Dernière mise à jour
Définition :
Mesure permettant d'évaluer la perte maximale potentielle qu'un placement, un portefeuille ou une institution financière pourrait subir dans des conditions de marché normales, pour un horizon temporel et un niveau de confiance déterminés.
Notes :
En Europe francophone, on emploie aussi value at risk pour désigner ce concept.
Cette fiche fait partie du vocabulaire Une valeur sûre : vocabulaire des stratégies de placement.
Termes privilégiés :
- valeur à risque n. f.
- VAR n. f.
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Au pluriel, on écrira : des valeurs à risque.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- value at risk
- VaR