critère du regret minimax
- Domaine
-
- mathématiques
Définition :
Dans la théorie des décisions, ce critère, aussi appelé « du regret selon Savage », est une amélioration du critère maximin. Il revient à « rechercher la ligne pour laquelle le regret de n'avoir pas choisi la meilleure solution est minimal » (Le Garff). Savage construit une matrice des regrets dont chaque élément est l'écart par rapport au gain correspondant à la décision qui eût été la meilleure si l'événement avait été connu. Pour chaque action possible apparaît alors un regret maximal. Le plus petit (ou le moins négatif) de ces regrets est choisi.
Termes :
- critère du regret minimax n. m.
- critère de Savage n. m.
Traductions
-
anglais
Auteur : De Landsheere, Gilbert,Terme :
- minimax risk criterion
Terme associé :
- minimax regret criterion