volatilité implicite
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
- Dernière mise à jour
Définition :
Indicateur mesurant la volatilité du cours de l'actif sous-jacent à partir du prix de l'instrument dérivé correspondant à un moment donné.
Note :
La volatilité implicite est utilisée pour l'évaluation des instruments dérivés, surtout pour les options. Elle est déterminée en utilisant l'inverse de l'équation permettant la détermination du prix d'un dérivé, dans un modèle d'évaluation. Elle doit techniquement permettre d'établir une relation d'égalité entre la valeur de marché et la valeur théorique d'un dérivé. Enfin, elle peut être considérée comme l'anticipation de la volatilité sur la période future jusqu'à l'échéance.
Terme privilégié :
- volatilité implicite n. f.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- implied volatility
- IV
- implicit volatility
- implied standard deviation
- ISD
- implied variance