écart baissier sur option de vente
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
- Dernière mise à jour
Définition :
Stratégie de spéculation qui consiste à effectuer simultanément l'achat, moyennant une prime élevée, d'une option de vente dont le prix d'exercice est proche du cours de l'actif sous-jacent, et la vente, moyennant une prime moins élevée, d'une option de vente ayant le même actif sous-jacent et dont le prix d'exercice est moins élevé.
Notes :
Trois autres stratégies de spéculation s'opposent à celle-ci : l'écart baissier sur option d'achat, l'écart haussier sur option de vente et, enfin, l'écart haussier sur option d'achat.
Cette stratégie est mise en place lorsque l'opérateur anticipe une baisse du cours de l'actif sous-jacent.
Si le cours de l'actif sous-jacent baisse comme prévu, l'opérateur tirera profit de l'option de vente qu'il détient. Par contre, si le cours monte, son risque est limité au montant net de la prime initialement versée.
Termes privilégiés :
- écart baissier sur option de vente n. m.
- opération mixte baissière sur option de vente n. f.
- position mixte baissière sur option de vente n. f.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- bear put spread
- bearish put spread