vega
- Domaine
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- finance valeurs mobilières
- Dernière mise à jour
Définition :
Mesure de la variation du prix d'une option par rapport à une légère variation (environ un %) de la volatilité de l'actif sous-jacent.
Note :
Si le vega d'une option est élevé, cela signifie que la valeur de l'option augmente beaucoup lorsque la volatilité de l'actif sous-jacent subit une légère augmentation. Le véga a son maximum lorsque l'option est à la monnaie et sa valeur tend vers zéro lorsque l'option est fortement en dehors de la monnaie ou fortement dans la monnaie.
Termes privilégiés :
- vega n. m.
- véga
- coefficient vega n. m.
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[vega | véga | coefficient vega] Cette variable est parfois représentée par la lettre grecque upsilon.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- vega
- epsilon
- eta
- kappa
- zeta