delta
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
- Dernière mise à jour
Définition :
Indicateur de sensibilité qui mesure la variation du prix d'une option par rapport à la variation à court terme du cours de l'actif sous-jacent.
Notes :
Cette variable est représentée par la lettre grecque delta.
La valeur du delta peut varier de 0 à 1 pour une option d'achat et de ‑1 à 0 pour une option de vente.
La valeur du delta multipliée par la valeur de l'actif sous-jacent permet de trouver le ratio de couverture.
Termes privilégiés :
- delta n. m.
- écart delta n. m.
- seuil delta n. m.
- coefficient delta n. m.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Terme :
- delta