retour à la moyenne
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Définition :
Tendance des variables qui ont fluctué considérablement à converger vers la normale, ou vers la moyenne, avec le temps.
Note :
Le retour à la moyenne est le nom donné à divers processus par lesquels des variables telles que des prix, des taux, et des volatilités ont tendance à retourner à une valeur moyenne après avoir atteint des valeurs extrêmes.
Termes privilégiés :
- retour à la moyenne n. m.
- régression vers la moyenne n. f.
- régression à la moyenne n. f.
- convergence vers la moyenne n. f.
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Le retour à la moyenne est un des composants majeurs de la gestion des risques. Ce phénomène statistique, découvert par Francis Galton, un scientifique du XIXe siècle, est aussi désigné par le terme régression vers la moyenne. C'est Galton lui-même qui, après avoir utilisé le terme retour (reversion) dans un premier discours traitant de sa découverte, a ensuite utilisé le terme régression (regression) pour désigner ce phénomène, dans un article intitulé « Regression Toward Mediocrity in Hereditary Stature ». Pour simplifier, la régression à la moyenne traduit l'idée que tout, à long terme, revient à la normale. Avec le temps, les extrêmes retournent toujours à une moyenne. Les expériences réalisées par Galton lui permirent de démontrer cette propriété dans le domaine de l'hérédité, puis de suggérer d'en faire une règle statistique générale. Les scientifiques adhérant à cette théorie ont également prouvé que cette approche pouvait s'appliquer à tout un éventail de situations, notamment la météorologie, les marchés boursiers, les jeux de hasard, la fréquence des accidents et les cycles économiques.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- regression to the mean
- mean reversion
- regression toward the mean
- reversion to the mean
- return to the mean