processus de retour à la moyenne
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Définition :
Processus aléatoire par lequel des variables retournent constamment à un niveau d'équilibre à la longue.
Note :
Le retour à la moyenne est le nom donné à divers processus par lesquels des variables telles que des prix, des taux, et des volatilités ont tendance à retourner à une valeur moyenne après avoir atteint des valeurs extrêmes.
Terme privilégié :
- processus de retour à la moyenne n. m.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- mean-reverting process
- mean-reversion process