phénomène de régression vers la moyenne
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Définition :
Phénomène statistique suivant lequel un processus aléatoire, comme celui qui caractérise les prix ou les taux du marché des capitaux, tend à retourner à sa valeur moyenne avec le temps après avoir varié considérablement.
Note :
L'évolution des taux d'intérêt nous permet d'observer que les variables tendent à retourner aux niveaux moyens à long terme après avoir atteint les extrêmes. Par exemple, quand les taux sont élevés, l'économie a tendance à ralentir, il y a moins de demande de fonds, et les taux diminuent; quand les taux sont bas, l'économie tend à reprendre, il y a demande accrue de fonds, et les taux augmentent. De même, les fluctuations à court terme de la bourse, à la hausse comme à la baisse, tendent irrémédiablement vers une moyenne. Dans le cas de la bourse, le chiffre magique qui exerce son pouvoir d'attraction sur le rendement des valeurs boursières est 7 %, ou 10 % si on ne tient pas compte de l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat.
Termes privilégiés :
- phénomène de régression vers la moyenne n. m.
- phénomène de régression à la moyenne n. m.
- phénomène de retour à la moyenne n. m.
- phénomène de retour vers la moyenne n. m.
- phénomène de convergence vers la moyenne n. m.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- phenomenon of regression to the mean
- phenomenon of regression toward the mean
- mean reversion phenomenon
- phenomenon of mean reversion
- phenomenon of regression