swap de taux
- Domaine
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- financemarché des changes
- Dernière mise à jour
Définition :
Opération de swap par laquelle deux parties conviennent de s'échanger des flux d'intérêts ayant des caractéristiques propres (notamment en ce qui concerne la nature fixe ou variable du taux), sur la base d'un notionnel déterminé, pour une période donnée.
Note :
Il existe plusieurs types de swap de taux d'intérêt selon qu'il s'agit de l'échange d'un taux fixe contre un taux variable (swap fixe-variable, fixed-floating swap), d'un taux variable contre un autre taux variable (swap variable-variable ou swap de taux de référence, basis swap ou floating-floating swap), etc.
Termes privilégiés :
- swap de taux n. m.
- swap de taux d'intérêt n. m.
- échange de taux n. m.
- échange de taux d'intérêt n. m.
- swap d'intérêts n. m.
- échange d'intérêts n. m.
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Le terme troc avait été proposé pour remplacer swap mais il ne s'est pas implanté dans l'usage.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Terme :
- interest rate swap