valeur intrinsèque
- Domaine
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- financeoption
- Dernière mise à jour
Définition :
Dans le cas d'une option, différence positive entre le prix d'exercice de l'option et le cours au comptant de l'actif sous-jacent, correspondant au profit que pourrait réaliser l'acheteur s'il optait pour l'exercice immédiat de l'option, ce qui n'est possible que si celle-ci est dans le cours.
Note :
Une option ne peut avoir une valeur intrinsèque négative. Pour les options à parité et hors du cours, la valeur intrinsèque est nulle. La valeur intrinsèque d'une option d'achat correspond à la valeur la plus élevée, soit à la différence entre le cours au comptant de l'actif sous-jacent et le prix d'exercice, soit à zéro. Pour une option de vente, la valeur intrinsèque correspond aussi à la valeur la plus élevée, soit à la différence entre le prix d'exercice et le cours au comptant de l'actif sous-jacent, soit à zéro. La valeur intrinsèque et la valeur temps compose la prime de l'option. La valeur temps correspond à la différence entre la prime de l'option et sa valeur intrinsèque.
Terme privilégié :
- valeur intrinsèque n. f.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Terme :
- intrinsic value