valeur temps
- Domaine
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- financeoption
- Dernière mise à jour
Définition :
Dans le cas d'une option, différence entre la valeur de marché d'une option et sa valeur intrinsèque, qui est essentiellement fonction du niveau et de la volatilité des cours de l'actif sous-jacent ainsi que de la durée de vie résiduelle de l'option, et qui représente la rémunération du risque pris par le vendeur.
Notes :
La valeur temps d'une option diminue avec l'écoulement du temps, jusqu'à l'échéance de l'option.
Si l'option est à parité ou hors du cours, la valeur intrinsèque étant nulle, la prime ne représente que la valeur temps.
Termes privilégiés :
- valeur temps n. f.
- valeur temporelle n. f.
- valeur spéculative n. f.
- valeur d'anticipation n. f.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- time value
- time value of an option
- time value premium