dérivé de crédit
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Produit dérivé conçu pour permettre de séparer le risque de crédit d'un instrument financier des autres risques, et dont le résultat dépend essentiellement de la solvabilité d'une entité ou de la qualité de son crédit ressortant par exemple de la notation attribuée par une agence reconnue.
Notes :
Les dérivés de crédit peuvent être de formes variées. Parmi celles-ci, on trouve les dérivés sur différentiel de taux (credit spread), comme le contrat à terme sur différentiel de taux (credit spread forward) et l'option sur différentiel de taux (credit spread option), ainsi que les swaps de crédit (credit swaps), tels que le swap sur défaillance (credit default swap) et le swap sur rendement total (total return swap).
Voir aussi : contrat à terme sur différentiel de taux, dérivé, différentiel de taux, incident de crédit, notation, option sur différentiel de taux, risque de crédit, solvabilité, swap de crédit, swap sur défaillance, swap sur rendement total.
Terme :
- dérivé de crédit
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.Note :
See also: credit default swap, credit event, credit risk, credit spread, credit spread forward, credit spread option, credit swap, creditworthiness, derivative, rating, total return swap.
Termes :
- credit derivative
- credit-indexed contract