valeur à risque
- Domaine
-
- financevaleurs mobilières
Définition :
Méthode de mesure de la perte que l'on pourrait devoir subir à la suite de l'exposition à un risque financier dans des conditions normales de marché au cours d'une période donnée, à l'intérieur d'un intervalle de confiance déterminé.
Notes :
La méthode implique l'usage d'une modélisation.
Voir aussi : exposition à un risque, simulation historique.
Termes :
- valeur à risque
- VAR
Traductions
-
anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
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