modèle d'évaluation des options
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Modèle mathématique servant à estimer la juste valeur de contrats d'options, en prenant notamment en considération le niveau et la volatilité des cours du sous-jacent, les taux d'intérêt pratiqués actuellement sur les marchés, ainsi que le prix d'exercice et l'échéance de l'option.
Notes :
Il existe un certain nombre de modèles, dont les plus connus sont le modèle de Black et Scholes, ou modèle Black-Scholes (Black-Scholes option pricing model), du nom des deux américains qui ont proposé le modèle, et le modèle binomial (binomial option pricing model). Chacun des modèles comporte un certain nombre de variantes.
Voir aussi : option, valeur minimale.
Termes :
- modèle d'évaluation des options
- méthode d'évaluation des options
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
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