volatilité
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Propension à la variabilité d'un cours ou d'un taux dans le temps.
Notes :
On dit d'un marché ou d'un titre qu'il est volatil lorsqu'il peut enregistrer des variations rapides. Le coefficient bêta mesure la volatilité relative d'un titre par rapport à l'ensemble du marché.
Dans le cas d'un produit dérivé, la volatilité s'apprécie en fonction du cours du sous-jacent; on distingue généralement deux sortes de volatilité : la volatilité historique (historical volatility), qui mesure la volatilité du cours du sous-jacent sur une période passée, et la volatilité implicite (implied volatility), qui indique la volatilité du cours du sous-jacent telle qu'elle ressort du prix du dérivé à un moment donné.
Voir aussi : bêta, option sur panier.
Terme :
- volatilité
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
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