valeur temps
- Domaine
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- financevaleurs mobilières
Définition :
Dans le cas d'une option, différence entre la valeur de marché de l'option et sa valeur intrinsèque, qui est essentiellement fonction du niveau et de la volatilité des cours du sous-jacent ainsi que de la durée de l'option, et qui représente la rémunération du risque pris par le vendeur.
Notes :
La valeur temps d'une option diminue avec l'écoulement du temps, jusqu'à l'échéance de l'option.
Comparer avec : valeur intrinsèque.
Voir aussi : au cours, dans le cours, hors du cours, option, sous-jacent.
Terme :
- valeur temps
Traductions
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anglais
Auteur : © Canadian Institute of Chartered Accountants,
This entry is from the Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière version 1.2, reproduced under license.Notes :
Compare: intrinsic value.
See also: at the money, in the money, option, out of the money, underlying.Terme :
- time value