covariance
- Domaine
-
- mathématiquesrecherche opérationnelle
- Date
Définition :
Expression numérique dont la valeur est représentative de l'hétérogénéité d'un mélange de deux distributions à deux caractères.
Notes :
La covariance généralise la notion de variance, applicable à un mélange de sous-populations décrites selon un caractère.
Se note cov (X,Y) ou c(X,Y) et se calcule par E(X. Y)-E(X) E(Y) où E(Z) est l'espérance mathématique de Z. La covariance entre X et Y donne une certaine indication du lien qui existe entre X et Y. Si c(X,Y)> 0, X et Y varient dans le même sens. Si c(X, Y)< 0, X et Y varient en sens inverse. Si c(X,Y)= 0, il n'y a pas de corrélation entre X et Y.
Terme :
- covariance n. f.
Traductions
-
anglais
Date :Terme :
- covariance